ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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先週のFXサヤ取りパフォ検証1.5σバージョン


先週(2008年6月16日月曜~6月21日土曜早朝クローズまで)の
ユロドルとドル円1時間足終値でサヤ取りをしたパフォーマンス検証をしてみると
サイン通りに全部トレードしたとして、

TOTAL: 55pips

でした。

これは、サヤの値がサヤ平均値の±2σを超えたらエントリーして、
サヤの値がサヤ平均値に戻ってきたところで決済する・・・というルールでの
パフォーマンスです。


2008年6月第3週のサヤ取りパフォーマンス

※クリックで拡大します。


先週は、サヤの動きがなだらかで、あまりパフォーマンス期待できなかったので
まぁそうだろうね。という印象でした。



そこで、エントリールールを±2σではなく、±1.5σにしてパフォーマンスを調べてみました。


サヤの動きがなだらか = ボラが低い

と考えて、早めにエントリーしてみる作戦(のつもり)です。


検証した結果は・・・
2008年6月第3週のサヤ取りパフォーマンス1.5σバージョン

※クリックで拡大します。



ルール① サヤの値がサヤ平均値の±1.5σを抜けたらエントリー サヤ平均値に戻ったら決済

の場合、

TOTAL: 79pips



ルール② エントリーはルール①と同じ エントリーと逆の±1.5σを抜けたら決済

の場合、

TOTAL: ▲516pips



でした。



通常の±2σ採用ルールだと、ルール②のほうが先週はパフォーマンスが4倍とかだったのに、

1.5σだと真逆なんですけど・・・。



ルール①の2σと1.5σバージョンを比較すると、1.5σのほうが若干パフォーマンスがいいですね。


うーーーん。
まぁ先週1週間だけを比較しても、あまり意味がないですけど・・・

状況に応じて柔軟に利益を伸ばしていこうとするのって難しいなぁと思いますね。



ところで、メタトレーダーの勉強を始めました。
こちらも難しい・・・

とっかかりがよく分からなくてウダウダしてたんですけど、
なーーんとなく理解できるようになってきました。

早くサヤ取りのパフォ検証をメタトレーダーでできるようになりたいです☆



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SHORT
EURUSD 1.55682 → 1.55867 = ▲18.5pips
USDJPY 107.972 → 107.907 = 6.5pips

TOTAL: ▲12pips

ユロドル・ドル円entry
SHORT
EURUSD 1.55682
USDJPY 107.972


6月第3週のサヤ取り結果


6月第3週(2008年6月16日月曜~6月21日土曜早朝クローズまで)の
ユロドルとドル円1時間足終値でサヤ取りをしたパフォーマンス検証結果です。

2008年6月第3週のサヤ取りパフォーマンス

※クリックで拡大します。


1週間のユロドルとドル円1時間足終値の相関係数は、

▲0.89

でしたので、負の相関のパフォーマンス結果に色づけしてます。
2008年6月第3週のユロドルとドル円の相関係数




先週1週間は、サヤの手書きグラフを作成していて、

記事:サヤの推移グラフ参照


手書きでグラフを書いていると、どうもサヤの動きがなだらかなので
あまりパフォーマンスに期待は持てませんでした。


で、やはりというかなんというか。


サイン通りに全部トレードしたとしても、

TOTAL: 55pips

ですね。



以前、

決済ルール①(サヤの値がサヤ平均値を抜けたら決済)

決済ルール②(サヤの値が、±2σの値を抜けたら決済)

の2つを比べてみて、ルール①採用!!って言ってたんですけど、


先週のような、サヤの動きがなだらかな場合は

ルール②のほうが効果的かも・・・と思いルール②のパフォーマンスも

出してみたところ


TOTAL: 244pips

ルール①の4倍ちょっとのパフォーマンスになってます!




幾度か取り上げている「株式サヤ取り講座」という本なんですが、

この本に、サヤの水準も場帖に記入していくことと書かれているんですね。


サヤの水準とは、最大値・最小値を新たに更新されたら記入していって、
変動幅を把握していくのですが・・・。


私は今まで、このサヤの水準についてはスルーしてたので、
ちゃんとチェックしていこうと思います。



サヤの水準によって、決済ルール①と②も柔軟に変更するほうが
いいような気がしてきました。




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ドル円スキャル結果と損切りの合理性

昨日(金)はようやく??ドル円下げましたね!

下げるかと思いきや少し上がってヒヤヒヤしてると
じわじわですが下げ・・・


しかしロイターで

FOMC声明に注目、インフレ警戒なら早期の米利上げ観測復活も
2008年 06月 21日 15:35 JST

なんていう見出しの記事があったので、

来週のドル円もドキドキ・イライラ(?)な動きになるのでしょうか。


昨日は週末だったので、つい明け方までドル円スキャル続行しちゃいました。

目薬が手放せないんですけどw

いつもお安い目薬ばかり使ってるんですけど、
最近少しお高いトロ~り目薬に興味津々です。

あのトロ~り目薬は気持ちいいんでしょうか?


で、昨晩のドル円スキャルは

エントリー127回
勝ち:113回
負け:13回
±0:1回

TOTAL: 2660円(26.6pips)


勝率は約89%なんですが。

127回もエントリーして30pipsも取れていない…。

まぁいつもの如く「プラスなので良しとしよう。」と思っていますが。


損小利小でいけば、もう少しTOTALプラスにできるはずなのに!

決済履歴を見返してみると、やはり


■損大利小


になってるんですよね。

利確は50円とか100円が並び、たまに500円とかなんですけど

負けてるときは、1000円とか2000円とか。


下手っぴトレード典型ですね~。
ストップのルール無視してるし・・・。


でも、以前と比べるとマシになった感が自分ではあるんですよ。

これでもw


マシになったのは、

●損切りするのが(以前よりは)早くなった。

ところです。


以前は、利益が出ているポジションから決済していってて、

損が出ているポジションは「待ってれば戻るでしょ。」って

トレードをしてたんですよ。


損を出したくない!!って気持ちが強くて。


(今もその傾向はあるんですが。)


それでも、トレードしてるうちの8割くらいは何となくうまくいってしまうんですよね。


で、残りの2割のうちの半分で少し痛い損が出て

もう半分で致命的な損失が!!



致命的な損失が出たあとは、もう絶対同じことは繰り返さないぞ!!って心に誓うんですが


人間ってなんておバカな生き物なんでしょう。


また8割くらいの何となくうまくいってしまうモードに入ると

致命的な損失の痛みを忘れて、同じトレードに戻っちゃうんですよね~。


私だけですか?



今やっているドル円スキャルは、1万円スタートなんですが、

この1万円は絶対に割り込まないぞ!!!

と決めてるのもあって、損は出さないように気をつけてるつもりなんです。


反面、ビクビクしてるので利確も早すぎる傾向にあるんですよね。



しかし、この1万円ドル円スキャルをやっていて感じたんですけど

損切りはさっさとしたほうが、TOTALでは勝てますね。


勝てるっていうか、勝ちやすくなる・・・と思います。



「さっさと損切り」なんて当たり前のことじゃん!と思うかもしれないのですが、

私もいろんなところで聞いたり読んだりして、損切りが重要なのはアタマでは

分かってたんですが、なかなか実行は難しかったんですね。



以前は、持ちこたえられなくなって、しょうがなく損切りする羽目になって損切り・・・

だったんですけど、そのときはポジションがスクエアになったから、

気持ちが解放された、少し平静戻れた・・・くらいの感覚しか持てなかったんです。



でも最近は、そこから一歩進んで

さっさと損切りしたほうが、取り戻しやすい=TOTALでプラスにしやすい

ことが肌で感じられるようになってきたんですよね。


少しだけですけど。まだまだ損切り遅いんですけどね。



こういう、肌で感じる、その感覚って大切ですよね。

損切りの重要性って、アタマで分かってるだけのときは実行できないと思いましたね。


肌で感じられたからこそ、さっさと損切りすることが『合理的な行動』なんだって

今度はアタマで理解できた気がします。

理解したというか、納得したというほうが正しいかな。


んー。なんか分かりづらい文章になっちゃってますが。



いろんなトレーダーさんが言ってることではあるんですけど、

FXで勝ち続けるには、

勝てるサインの出し方とか、テクニカル分析の方法とか

そういうことよりも

損切りすることの合理性を、感覚的に分かるようになるのが一番なんだなと。


この感覚を掴むために、超小額スタートでFXやってみるのも
よろしいかと思いますよ☆



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ドル円スキャル結果

今日も(日付が変わっちゃったので昨晩・・・ですね)
サヤ取りはお休みしてドル円スキャルをやってました。

サヤがあまり歪まないというか、なだらかに動いていて
いまいち仕掛けづらいんですよね。

機会的なサインは、ちょこちょこ出てるんですけど、
直感的にエントリーするのを躊躇してしまうので
お休みしてるのです。



で、ドル円。


朝からドル円は下げ下げだったので、

とうとうきたか! 上抜けできずに失速、ガン下げくるか!?

と思って、頭はショートでいっぱいだったんですけど。


また108円に戻ってきましたね。

しぶといというか、どっちつかずというか・・・。


ガン下げくるかも!? と思ってて裏切られると

余計にチキンちゃんになりますよね!?


だましだったか!? むしろ上抜けするための序章だったのか??なんて。



本日のドル円スキャルもまた、1pipsどころか・・・0.1pips以上プラスになれば即決済です!!


というか・・・、Schaffも何も見ずに瞬殺トレードしちゃってるんですよね。


こういう、動きにサクッと乗っちゃおうという当て屋トレードって
最終的には痛い目に合うことが多いので気をつけないと・・・。


ちなみに、ドル円1万通貨でトレード。両建てありありでやってます。

今日は夜9時ごろから始めて11時過ぎまで。

お風呂入ったあと、再び1時過ぎまでトレードしました。

エントリー16回
勝ち:13回
負け:1回
±0:2回

TOTAL: 2160円(21.6pips)

2008年6月19日ドル円スキャル結果

※クリックで拡大します。



プラスなので良しとしよう。


明日はどうなるでしょうか。

なんか週末金曜日って上げて(円安方向で)終わりが多い…って聞いたんですけど。

とりあえず週末持ち越しだけは避けときます。



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サヤの推移グラフ

「株式サヤ取り講座」という本によると、サヤ取り売買で必要な道具として「場帖」が挙げられてます。

挙げてるっていうか、必須の道具なんですけど。

サヤの動きを書き留めていくノートです。


私の場合、エクセルに入力していってるんですが・・・

手書きのほうが何かいいことあるかしら?と思って
とりあえず場帖ではないんですけどね。グラフを書いてみようかな、と。


「株式サヤ取り講座」では、グラフ作成には大きい1mm方眼紙をお勧めしてるんですよ。

全紙:700mm×1000mm あるいは 800mm×550mm


大きいほうが、長期間の流れが見やすくなるからだと思います。

それに、小さいとサヤの値が上がったり下がったりすると書ききれなくなっちゃうし。



でもまぁ、手元にあった方眼紙でひとまずやってみることに。


1mm方眼紙B5サイズに、ユロドルとドル円のサヤとサヤ平均(10)を書いてみました。
サヤ手書きグラフ1時間足


黒の鉛筆の線がサヤの値で、

青のペンの線がサヤ平均です。

エクセルで出してるサインとか、パフォーマンスをごちゃごちゃメモっちゃいましたが・・・。


「株式サヤ取り講座」ではグラフにはサヤの値だけ書くことになってます。




で、日足のサヤグラフもとりあえず。
サヤ手書きグラフ日足


1mm方眼紙の残りが少なかったので、
日足グラフは5mm方眼のノートを使いました。節約のためw



手書きグラフを作成してみた結果・・・


5mm方眼ノートは使いづらいです。やはり1mm方眼紙が書きやすい。


そして何より、


●手書きのほうが、サヤの動きが感覚的に分かる!


単に、「サヤの推移をグラフにして視覚化する」という目的なら
エクセルでグラフ作成しちゃえば効率的だし、キレイにできるんですよ。


でも、手書きにすると・・・

エクセルだと感じなかった「何か」がありました!


それも、ある一定期間を溜めて一気に書くよりも、
値が更新されるごとに(日足なら毎日、1時間足なら1時間ごと)
書いていくほうが、より感じやすい気がします。



エクセルだけで分析してるのは、例えるならば陸サーファー。

手書きは、実際に海に入って波にもまれてみた感じ。



・・・この例えなんとなく分かります?



まぁね。海に実際入って波を体感したからといって、
ビッグウェーブに乗れるかどうかは別問題ですがねw



しばらくトレードしてない時期(=チャート全く見てない)があると
トレード再開したときに、うまく値動きに乗れないことってないですか?

それって値動きの波に感覚がフィットしてないからかなぁと思うんですよ。


手書きグラフを作成すると、値動きに感覚をフィットさせやすいのかも・・・
と思いました。


時間のあるときでいいので、試しに手書きグラフを作成してみては??
お勧めします☆

ドル円スキャル本日の結果

本日夕方からドル円スキャルをやっておりました。
FXサヤ取りの調子があまりよくなかったので・・・。

18:00から始めたんですけど、妙にチキンになっておりまして。

こちらの結果を見ていただけると分かるように、
1pipsどころか、0.1pips以上プラスになれば即決済ボタンのクリック押す態勢でしたわ☆

2008年6月17日ドル円スキャル結果

※クリックで拡大します。


なんだか、ドル円の動きよく分からないですね。

執拗に買い支えされてるみたいですけど上抜けもせず・・・。

かといって、どっちかに動き出したらヤバそうな雰囲気がして
チキンもチキン、相当チキン(←どんなだ?)でした。


18:00にドル円スキャル始めたはいいけれど、
こういうチキン状態でしたので、一旦ご飯を食べて休憩。


つい、おネエMANS見て、さんま御殿見てました。


9時半に指標があるのか・・・と思って待機してましたが、それほど動かず。

ちょこちょこトレードして終了いたしました。



TOTAL: 13.8pips 1380円

プラスなので、まっいいかな♪


Close
SHORT
EURUSD 1.5464 → 1.5487 = ▲23pips
USDJPY 108.32 → 108.10 = 22pips

TOTAL: ▲1pips


しょぼい・・・。

20:00entry
1時間遅れですがshortサインでエントリしてみる。

SHORT
EURUSD 1.5464
USDJPY 108.32
6月第2週のサヤ取り結果


6月第2週(2008年6月9日月曜~6月14日土曜早朝クローズまで)の
ユロドルとドル円1時間足終値でサヤ取りをしたパフォーマンス結果です。

2008年6月第2週のサヤ取りパフォーマンス

※クリックで拡大します。


前回、決済ルール①(サヤの値がサヤ平均値を抜けたら決済)採用決定!にしましたが、

一応、決済ルール②(サヤの値が、±2σの値を抜けたら決済)のパフォーマンスも

参考のために出しておきました。


結果を見ると・・・

6月第2週は、ユロドルとドル円が【正の相関】としてポジションをとったほうが
かなりのパフォーマンスをあげらました。


ルール①だと1週間で1105pips獲得!です。




でも。


先週1週間のユロドルとドル円の1時間足終値で相関係数を出してみたら

なんと

▲0.97

でした。

思いっきり【負の相関】です。



1日ごとに相関係数の値も出してみたのですが、

毎日▲0.75以下でした・・・。

2008年6月第2週のユロドルとドル円の相関係数





これをどう解釈すべきか?


・相関係数の値を指標にしてはいけない!?

・先週の【正の相関】パフォーマンスは異常だっただけ?!

・長期間でデータを取れば、【負の相関】でポジション取るほうが
トータルの成績はよいのでは・・・?





とりあえず、以前の記事で触れた(ユロドルとドル円1万通貨ずつ3日で約1000pipsは異常事態か?


■前の週の相関係数の値をみて、その週のポジションの取り方を変えてみる。


のルールに従うなら、来週のユロドルとドル円のサヤ取りは【負の相関】で

ポジションを取ったほうが結果がよいことが予想されますね。



では来週もトレード頑張りましょう~☆



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サヤ取りで毎日7pips(+α)獲得


前回の記事で、決済ルールを変えてみたらパフォーマンス結果が
こんだけ違いますよって話をしました。

記事:サヤ取り決済ルールを変えて検証してみたら・・・参照


エントリールールは同じで、決済は

①サヤの値がサヤ平均値を抜けたら決済

②サヤの値が、±2σの値を抜けたら決済

の2つのルールなんですけど。


このトレードはサヤとサヤ平均値のグラフでいうと、
この画像のようなイメージです。
決済ルール別トレードイメージ




ユロドルとドル円の1時間足での検証結果だと、

どっちの決済ルールを採用しようか、ちと迷う・・・結果になりました。


入手できた1時間足のデータが短期間しかない、
というのも判断つきかねる原因のひとつでした。


そこで、

ユロドルとドル円の日足終値で、2つの決済ルールのパフォーマンス結果を比較してみました。

検証期間は、2006年7月13日~2008年6月12日までの2年間です。


結果はこちらの画像です!
ユロドルとドル円の日足でのサヤ取り検証結果

※クリックで拡大します。




画像見ました??? 結果見ました????



どえらい違い出ちゃってるんですけど!!! ←興奮しすぎ



ルール①:サヤ平均値以上で決済  だと、

【負の相関】の場合:4746pips
【正の相関】の場合:2716pips


ルール②:±2σ以上で決済  だと・・・

【負の相関】の場合:229pips
【正の相関】の場合:▲6864pips



1時間足と同じように、ルール②はくっきり分かれてて、

ユロドルとドル円のFXサヤ取りするなら、【負の相関】決め打ち!!

がよろしいようですが。



・・・2年間で229pipsだって!

スワップ・スプレッド未考慮で229pipsですって!

有り得ない・・・。



しかしルール①だと、どちらもプラス!!


そうよ!!

2年間だったら、このくらい獲得してくれないと
FXやってらんないのよ!!



ということで、決済ルールは当初の考え通り、


●サヤの値がサヤ平均値以上で決済


で決定!



日足の結果だけど、1時間足も統一でOK!



なのでまた、1時間足でのサヤ取りトレードで、
相関をどう見るか・・・の課題に戻ることになりました。



それにしても、直近2年間でユロドルとドル円の日足サヤ取りを
【負の相関】でやっていたら、4746pipsですか・・・。

トレード回数はトータルで38回(ショート30回 ロング8回)だったんですよ。


スプを3pipsと仮定して、38×3×2(ユロドルとドル円)=228pips


4746-228=4518pips


スワップは・・・

ざっくり計算したら、315日ほどショート保有期間が長かったんです。

2006・2007年って米ドルの金利は今ほど低くなかったので・・・
1日あたりマイナススワップどのくらい?

よく分からないので、ユロドルとドル円セットで3pipsと仮定。

315×3=945pips

4518-945=3573pips


2年間で、3500pipsちょい。

1年間だと、1750pips

1ヶ月だと、約146pips

1ヶ月20営業日として、1日に 7.3pips



どうなんでしょうか。このパフォーマンスは。



ちなみに日足だと、毎朝チェックするだけ。
パソコン起動時間を含めても30分もかからないかな、と。

損切りルールを入れていけば、もう少しパフォーマンスが上がる可能性あり。



それで毎日7pips(+α)。



いかが思われますか?




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サヤ取り決済ルールを変えて検証してみたら・・・


前々回の記事で、ユロドルとドル円のパフォーマンス検証結果について
書いたんですけど。

記事:ユロドルとドル円のサヤ取り検証結果


そのときのエントリー&決済のルールは

・サインは、サヤの値が±2σの値以上になったときにエントリーして、サヤ平均値を抜けたら決済

にしていました。

このルールは、グラフで見るとこんなイメージ↓です。
オージー円とキウイ円のサヤ推移グラフ拡大版のエントリーポイント




今日、「株式サヤ取り講座」という本を読んでいたのですが


それによると、「サヤが拡大したところでエントリーして、縮小したら決済」というルールみたいで・・・。


これはグラフで考えると、

・サヤの値が ±2σ付近でエントリー → ±2σ付近で決済

ということかな、と思い

決済ルールをサヤ平均値を抜けたらではなく、「±2σを超えたら」に変えてパフォーマンス検証してみました。


その結果がこちらです。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証結果2σから-2σへ

※クリックで拡大します。


ちなみに、サヤ平均値を超えたら決済するルールでのパフォーマンスはこちら。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証結果合計あり




合計を見ると

「±2σを超えたら」決済するルールのほうだと、

ユロドルとドル円が【負の相関】:1163pips
ユロドルとドル円が【正の相関】:▲2232pips


くっきり分かれちゃってます。



※【負の相関】だとユロドルもドル円も同じ向きのエントリー
※【正の相関】だと片方をロングで、もう片方をショートにしてエントリー



今まで通りの、「サヤ平均値にきたら決済」のルールだと、

ユロドルとドル円が【負の相関】:621pips
ユロドルとドル円が【正の相関】:1127pips


こちらのルールの場合、どちらもプラスなので、

■どうにか収益を最大化できるほうを選んでいける指標はないか!?

と思って、相関係数の値を1週間ごとにウォッチしてみる?と昨日、
検証してみたわけです。



しかし・・・

今日の、決済ルールを変えてみたパフォーマンスを見ると

ユロドルとドル円のサヤ取りは、

★【負の相関】で決め打ち★

したほうが良いのかしら?と惑わされる結果になりました。



感覚的には、ユロドルとドル円って【負の相関】=反対の値動き をしていますよね。


下手にルールや指標を加えようとするより、シンプルに決め打ちのほうがいいのかなぁ?


決済ルールを変えた2つとも、【負の相関】のほうだとプラスにはなってるんですよね~。



入手できた1時間足のデータが短期間なので、検証にも限界があるわけですが

うーん、ルール作りってほんと難しいですね。



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ユロドルとドル円1万通貨ずつ3日で約1000pipsは異常事態か?
昨日、ユロドルとドル円の1時間足終値でパフォーマンスを検証してみた結果について記事を書きました。

記事:ユロドルとドル円のサヤ取り検証結果を参照


そこで相関係数の値とパフォーマンスに、関係があるようなないような・・・

なんか微妙だってことが判明。



しかし事後的に検証して、

●今月負けが続いたと思ったら、相関崩れてた!

あるいは、

●今月勝ててたのに、相関係数の値低いんですけど??


なんて言ってても困るので・・・


どうにか、相関係数を何らかの指標として組み込めないかと思い、

期間を変えていろいろ見てみたんですけど。




1週間で比べてみた結果がこちらの画像です。

縦長になったので、2枚あります。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証1週間ごと


ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証1週間ごと2

※クリックで拡大します。


想定したルールは、

■前の週の相関係数の値をみて、その週のポジションの取り方を変えてみる。


で、色分けしてます。

右側にあるのが相関係数の値です。

マイナスなら黄色 = 【負の相関】

プラスなら水色 = 【正の相関】



前の週の相関係数の値を見て、それにあったポジションを次の週に取ったとして、
そのパフォーマンスのTOTALを同じ色に塗っています。




結果は・・・5月がちょっと微妙ですね~。


4月第2週→第3週も痛い!んですが

ここは・・・

私が「相関崩れた!!」=「全然勝てなくなった!!」

とはっきり意識できた魔のG7のあった週なので、

しょうがないかな、と。


データが少ないので、まだ判断つきかねますが、
大まかには、前の週の相関係数を指標として使えそうかも・・・?と感じてます。


しかし、6月第1週から今週にかけては、ちょっと異常かな?と。

6月第1週の相関係数なんて、辛うじてプラスという値なのに。

ま、結果オーライと言ってしまえばそれまでですが。

そう言ってしまいたくなるほど良いパフォーマンス叩き出してますし☆



酒匂塾長や三沢誠さんのブログを毎日読ませていただいてるんですけど、

特に三沢さんはここ最近変な動きでお手上げと書かれているので


6月第1週・2週のサヤ取りデータは、あとになって「異常だった!」と
判明するのかもしれないです。



異常だったとしても、3日で1000pips近く取れれば文句ないですけどねw
この検証結果って、ユロドルもドル円も1万通貨ずつの想定ですし。



酒匂塾長のブログ
http://gaitame-sakoh.cocolog-nifty.com/hitorigoto/

三沢誠さんのサザBlog
http://www.saza-investment.com/blog/misawa/




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ユロドルとドル円のサヤ取り検証結果
FXサヤ取りは、相関している2つの通貨ペアの価格差=サヤの動きを元に
仕掛けていくトレード手法です。

大前提として、「相関している」通貨ペアを発見することが必要です。

相関しているのかどうかは、相関係数の値を出してみて判断します。



・・・が!


実際にパフォマース検証してみると、相関係数って・・・

たよりなくない?

と思わなくもない結果が出たりします・・・。


ユロドルとドル円の1時間足の終値で検証してみた結果を
まとめてみました。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証結果

※クリックで拡大します。


「検証方法」

・1時間足の終値データで検証

・サヤ平均値は、10単純平均
 ※直近の1時間足10本分を重み付けせずに平均値をとりました。

・サインは、サヤの値が±2σの値以上になったときにエントリーして、サヤ平均値を抜けたら決済

・1ヶ月ごとに切り分け
 ※日付ではなく週の終わりで区切る
 ※例えば4月は日本時間5月3日(土)早朝のCloseで区切りました。

・スワップ、スプレッド未考慮
 ※ですから、パフォーマンスは画像の値より悪くなります。




パフォーマンス結果なんですが、【負の相関】と【正の相関】の両方の場合を出してみました。



【負の相関】の場合、ユロドルもドル円も同じ方向(どちらもロング or どちらもショート)のポジションを取ります。

画像の左側の 負の相関 は、サインが出たときにユロドル・ドル円どちらもロング or どちらもショートを取った場合の検証結果です。



【正の相関】の場合は、逆向きのポジションを取ります。

画像の右側の 正の相関 は、サインが出たときに、ドル円がサインと同じポジションを取って、ユロドルは逆のポジションを取った場合の検証結果になります。


ドル円とユロドルのポジの取り方を逆にすると、結果は絶対値が同じで、プラスマイナスが逆になります。

(実は最初ユロドルをメイン通貨にして検証していたんですけど、結果が悪すぎたので入れ替えました☆)




そして、画像の右端に1ヶ月ごとに出した相関係数の値があります。



これを見ると・・・

●3月のみユロドルとドル円は【負の相関】関係にある。

●それ以外の期間は、相関しているとは言い難い。


ですから、3月は【負の相関】でパフォーマンスを見てみるべきですよね。

結果は、Total: 611pips



なかなかやるじゃないか!

それもユロドルもドル円もどちらもプラスじゃないか!


ここでウキウキしてくるわけですけど。

こんなおいしい話が世の中にあるの!?なんて。



案の定、それが永遠に続くわけないんですよね~。
むしろ異常事態だったと考えたほうが良いのかも。


4月・5月と見ていくと、相関係数の値が下がってきています。

ユロドルとドル円の相関関係が崩れてきたわけです。



が、しかし!

4月はそれでも Total: 465pips

ここで、ユロドルとドル円がようやくプラスとマイナスのパフォーマンスを見せます。


サヤ取りを普通に考えると、

■どちらかがプラスでどちらかがマイナス、合計で少しプラス・・・それを積み重ねていく。

というトレード手法なんですよ。

だから4月のパフォーマンスは、感覚的に納得がいくんですよね。


でも相関係数見ると、相関してないっぽいのに・・・あれれ???って不思議なんです。


で、5月。

相関係数の値は、4月より若干改善。

なのに・・・

5月の結果は Total: ▲113pips

ショートポジでは、ユロドルもドル円もマイナスです(泣)



そして、6月。

6月11日までの値ですから、厳密には比較対象にならないですが・・・一応。


相関係数の値が、プラスに転じています!

といっても、【正の相関】があるとは言えない値・・・。


しかし! パフォーマンスがすごくいい!!

Total: 1061pips

ユロドルもドル円もプラスだよ!!



ここで鼻息荒くなるんですけど・・・

このパフォーマンスがいつまでつづくのか微妙。

それが大問題になるわけです。



トレードのルールを一度決めて、死ぬまで変えない!
なんてことは有り得なくて、
定期的にメンテナンスが必要ですよね。


ユロドルとドル円のサヤ取りでも、基本的な考え方は変えずに
状況に応じてルールをいじりながら、安定したパフォーマンスを
出していきたいんですけど・・・。



なにか他に採用すべき指標がないだろうか!?

サインの出し方を変えるべきか!?

・・・まだまだ発展途上中です。



でもサヤ取りって、うまくやれば勝てそう♪な期待を抱けるトレード手法だと思います☆




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1時間足データで通貨ペアの相関係数を出してみた
FXサヤ取りは、相関している2つの通貨ペアの価格差=サヤの動きを元に
仕掛けていくトレード手法です。

大前提として、「相関している」通貨ペアを発見することが必要です。


相関しているのかどうかは、相関係数の値を出してみて判断します。

相関係数は、エクセルを使えばすぐに算出することができます。


ブログの上に目次を書いている「FXサヤ取りをエクセルで検証してみる☆」では

オージー円とキウイ円の日足終値を使って相関係数を出しました。


しかし、オージーとキウイの例では、パフォーマンスが「はぁ??」っていうくらい
しょぼかった・・・。

記事:オージーキウイ円のFXサヤ取り結果参照



そこで日足ではなくて、いろいろな時間足で検証してみたんです。

私はもともとデイトレ・スキャルをやっていたのもあって、
さっさと結果が出るトレードをやりたいのです。

というか、ポジションを長く抱えていると挙動不審になるのですw


入手できる限りのデータをすべて検証したわけではないのですが、

1時間足が比較的トレードしやすそうかなと思い、

相関係数を出してみました。


2008年3月の1ヶ月分のデータで出した相関係数です。

相関係数2008年3月1時間足


※クリックで拡大します。



あの・・・順序とか見やすさとか完全無視して、コピペしてっただけなので

なんじゃこりゃ!って感じですが・・・。ままま、ざっくり見てやってください。



FXトレードしてて、なんとなく動きは分かってる通貨ペアあると思うんですけど、

その感覚と相関係数を見比べてみると、へぇ~って思うかもしれないですよ。



スイスフラン絡みって、あんま相関してないんだな。とか。


私はスイスフランとカナダドルは全く手を出してないので、

ふ~んって思って終わりましたけど☆



で、ここから、パフォーマンス検証する通貨ペアを選ぶんですけど

例であげていた、オージー円とキウイ円のパフォーマンスは

はっきり言ってトレードしたくないレベルでしたよね。


だから、相関が強すぎる(±0.95前後)ものは、

私は後回しにしました。



全部検証してったわけじゃないんですけどね。


まず取り掛かったユロドルとドル円のパフォーマンスが

想像以上に良かったので、はしゃいじゃったんですけど♪


相関係数の値だけ見ると、同じようなレベルなのに、
パフォーマンス調べてみたら全然違ってて、いろいろでおもしろかったですよ。




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あのマニュアルが封印!?
私がシステムトレードでもスキャル・デイトレでも、
か~な~り勉強させていただいたSarahさんのマニュアル2冊

●Sarahのデイトレ&スキャルテクニック

●Sarahの超シンプルシステムトレード

ロングセラーであることからも、好評だということが分かるんですが・・・


なんと!

「そろそろ封印するかも・・・」とSarahさんがブログに書いていました!!


☆封印 = 販売停止


入手する最後のチャンスかもしれません。




参考までに、

私は、Sarahさんのデイトレ&スキャルテクニックの作戦その1、その3、その4を多用しています。

超シンプルシステムトレードは、本当にシンプルすぎて笑っちゃうくらい簡単で誰でもできます。
私は、スキャルをするときも、このシステムトレードのサインが出ている方向を意識してエントリーするようにしています。



興味のある方はこちらからどうぞ。

>>Sarahのデイトレ&スキャルテクニック
>>Sarahの超シンプルシステムトレード



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1分足チャートでSchaffを見ながらドル円スキャル
サヤ取りの合間にやっているドル円スキャルピング


・超小額1万円スタート
・超短期スキャル (できれば数分以内)
・超目標低め設定 (リミット5pips ストップ7pips)

の名づけて3Cスキャルピング。

※CはCHO~のCですw


以前、1分足チャートばかり見てスキャルをやっていて
ドツボにはまったんですがw


その頃、検証(といえるかどうか)していた資料があったので
UPします。

ドル円スキャル検証_080114

※クリックで拡大します。



その前になんでドル円かというと

・スプレッドが狭い
・証拠金が低い
・流動性が高い

からです。

証拠金だけでみるとオージーやキウイのほうが低いですが、
オージーやキウイはスプが広いので敬遠。

ポンドは証拠金が高いのと、値動きが激しすぎて
私にはまだ乗りこなせないので敬遠。


で、ユーロかドルか・・・ってとこに落ち着くんですが、
スプが狭いのと、証拠金低いってことでドル円に決定しました。


なんとなくユロ円と相性悪い気がする・・・というのもあります。



元手1万円スタートなので、通貨を絞らざるを得ないのかというと
そういうわけではないです。


私・・・同時に複数のことをうまくやりこなせるほど器用じゃないので

いろんな通貨のチャート開いていると頭が混乱するんですよねw


Aランクの指標発表後に、大きく動くときってありますよね。

ほとんどクロス円軒並み円高 or 円安に動いたりするときは、
あとになって、ドル円だけじゃなく他のクロス円もポジっとけばよかった~
って思うことも何回もあったんですけど。


実際やろうとすると、私のキャパオーバーで頭まわらなくなるんですよね。


なので、通貨は絞ることにしました。


絞ったほうがいいですよってことではなくて、
自分に合ってるのは分散なのか絞込みなのか把握したほうがいいってことです。



で、ドル円1分足スキャルなんですが、メタボ社長さんのブログで知った
Schaff Trend Cycleを使いこなせるようになろうと思って検証してました。

あとになってチャート見て検証すると、勝てる気がするんですけどね。

いける!と思って実際にトレードしてみると、結構だまされたりして。

シャフだけ見てトレード・・・はさすがに厳しいですw


良い目安にはなるので、シャフは今も使ってます。

ただし、他のルールも交えながらです。
Sarahさんのデイトレ&スキャルテクニックの作戦その1を混合させてます。


スキャルの難点は、ある程度(30~40pips)のトレンドが出たとき
取り逃がしちゃうことですね。

UPした画像で、黒の□で囲んでるあたり。

でも「スキャル」をやると決めてポジ取ったのに、
様子見ながらデイトレ スイング に変更・・・とかやってると、

プラスならいいんですけどね。

マイナスになったときも、ズルズル自分に甘くなっちゃう傾向があるので
勝てなくなりますね。

ま、私の場合は。ですけど。




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オージーキウイ円のFXサヤ取り結果
さて、FXサヤ取りのエントリー&決済サインをエクセルに表示させましたので
パフォーマンスを計算していきたいと思います。


実はここでもエクセルスキルの壁がありまして・・・(泣)
詳しくは割愛しますが、
エントリーと決済サインを表示させたエクセルシートから
手作業で別シートにコピペして、関数入力して計算しました。

プログラム組むか・・・と一時は試行錯誤しましたが(2日ほど)
猿仕事であったとしても手作業のほうが速い・・・と思い直しました。



で、手作業の詳しい手順は飛ばしてパフォーマンスの結果なんですが。

オージーとキウイのサヤ取り結果


※クリックで拡大します。


今回、例で取り上げた2006年6月末から2008年5月末までの約2年間で

●エントリーサイン 

ショート: 16回
ロング:  13回

合計:   29回



●獲得pips

合計:  199.8pips

<内訳>
オージー円: ▲1174.8pips
キウイ円:   1374.4pips

※すべてスワップ、スプレッド考慮してません。
 つまりここから、スワップとスプレッドがマイナスされないとダメ!




えっと・・・


スキャルやデイトレを主にやっていた私から言わせると


2年間でエントリーサインが29回しか出ないの!?

2年で200pipsすら取れないの!?

てか、スプとスワップ引いたら、むしろトータルマイナスなんじゃ・・・



びっくりしましたよ!



と、ここでFXサヤ取りはダメだ!!と結論づけるのはまだ早いです。


以前の記事でも書きましたが、サイン表示の計算には、改善の余地あり!なのです。

単にエクセルスキルの問題で、こんだけのパフォーマンスしか出せていないだけかも
しれないのです。


また、サヤ取りではなくなるんですが・・・

オージー円とキウイ円のそれぞれのパフォーマンスを見ると、

オージーが足をひっぱっていて、キウイはなかなか健闘しています。


このサインの出し方で、キウイ円のみポジション取る。


なんていう風に変えることも考えられます。



私はいろいろ試してみた結果、

ユロドルとドル円の「1時間足」のサヤ取りが
パフォーマンスが良いことを見つけました。



ただ問題は、日足データはある程度入手できるんですが、
1時間足のデータを過去数年分とかは探したんですけど見つからなくて、
FXA証券のCTでも数ヶ月分しか入手できないんですよね。


相関係数がどの程度、変化していくのか見てみたいので、
1時間足データの過去数年分欲しいんですけどねーーー。



で、その数ヶ月分の1時間足パフォーマンスが良かったので、
ユロドルとドル円でサヤ取りをやっていたのですが、
5月中旬以降に相関が崩れて、勝てなくなりました。


短い足だと、やはり相関が安定しないですね。
1分足とか5分足でも、一応やってみたんですけど、相関ほとんどなかったです。


ただ、日足でサヤ取り・・・は、あまりにもサインが出るまで気が遠くなるので、
1時間~4時間足でトレードしたいと考えています。


1時間~4時間足で、相関が強くなった・弱くなったを
日々ウォッチしていくしかないのかな、とも思ってますが、
なかなかその辺の見極めが難しいんですよね。


ま、でも良いときだと、ユロドルとドル円で月に1000pips近くのパフォーマンスを
出してることもあったので、めげずにFXサヤ取りの検証は続けていきますよ~。



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FXサヤ取りエントリー&決済サインの見方
FXサヤ取りのエントリー&決済サインをエクセルに表示させました。

エントリーサイン計算結果

※画像はクリックで拡大します。


これだと少し見づらいので、サイン発生がすぐに分かるように
色をつけていきます。


まず、ショートのエントリーサインに色づけするために
K列をすべて選択します。

メニューの「書式」から「条件付き書式」を選んでクリックします。
サインに色をつける




すると、「条件付き書式の設定」ボックスが出てきます。
サインに色をつける2


赤丸で囲んである上の2つの入力欄に short と記入してから

「書式」をクリックします。


「セルの書式設定」ボックスが出てくるので、

「パターン」タブを選び、表示させたい色を選択します。
選択した色が右の「サンプル」のところに表示されます。

サインに色をつける3



私は黄色を選択しました。

選択したら、OKボタンをクリックします。


「条件付き書式の設定」ボックスに戻るので、そこでもOKボタンをクリックします。


すると、ショートサインが出たところだけ、選択した色で表示されるようになります。
サインに色がつきました




同じようにして、M列のロングサインにも色づけします。

私はピンクを設定しました。

その結果、このようにエントリーサインが際立つので
すぐに見分けがつきます。
サインに色がつきました2





では、サインの見方ですが、

エントリーと決済サインを読む



●ロングのエントリーサインが出たときは、M列とN列だけを見ます。
 このとき、K列とL列は無視します。
 N列に close が表示されたら、決済します。

●ショートのエントリーサインが出たときは、K列とL列だけを見ます。
 このとき、M列とN列は無視します。
 L列に close が表示されたら、決済します。



ショートとロングのサインが同時に出ることはありません。

また、ショートエントリー → 決済のあと、
次は必ずロングのエントリーサインが出るわけではなく、
しばらくして、またショートエントリーが出ることもあります。

逆も同様です。


ショート決済サインと同時にロングエントリーサインが出ることもあります。

これは、前回説明したように、エクセルに入力した計算方法の問題なので
改良の余地があるところではあります。



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エントリー&決済サインを計算する
FXサヤ取りでは、

【正の相関】 = 同じような動きをする = 逆向きポジション
=ロングとショートの組み合わせ

【負の相関】 = 反対の動きをする = 同方向のポジション
=ロングだけ or ショートだけ

というポジションの取り方をします。



エントリーポイントは、

サヤの値が、-2σからサヤ平均へ戻るときは、メイン通貨を ロング

サヤの値が、+2σからサヤ平均へ戻るときは、メイン通貨を ショート

です。

FXサヤ取りのエントリー区別

※画像はすべてクリックで拡大します。


では、エクセルでサインを出していきます。


私のエクセルスキルでは、

±2σ「付近」からサヤ平均「付近」にサヤがきたとき・・・

という幅を取って計算するのができなかったので



●サヤが、2σ以上になったときショートのサイン

○サヤが平均値以下になったとき、決済サイン



●サヤが、-2σ以下になったときロングのサイン

○サヤが平均値以上になったとき、決済サイン


を計算させることにしました。



これどういう意味かというと、

例えば、ロングのエントリーチャンスを伺っているとします。


-2σを下に突き抜けなくても、限りなく-2σに近づけば
エントリーしてOKかもしれないのに、
そこを取り逃がしちゃう可能性があるんですよね。


本当は、-2σの±??という幅を取って、
??の値をいろいろ変えて検証して
パフォーマンスが最大化するところを探すべきなんですよね。


決済サインも同様に、サヤ平均値の±??って幅を取って
いろいろ検証すべきだと思います。



が! 悲しいかな、私のエクセルスキルでは困難だったので

ひとまず

±2σをサヤが飛び越えたとき&サヤ平均を飛び越えたとき

という計算方法で検証していきました。



以下のそれぞれの列にサインを計算していきます。

K列:ショートエントリーサイン
L列:ショート決済サイン
M列:ロングエントリーサイン
N列:ロング決済サイン


まず、ショートエントリーサインは

shortサイン計算



K11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ >= を入力
④I11セルを選択
⑤ , "short",) を入力
⑥ Enter


これは、

E11セル(サヤの値)がI11セル(+2σの値)以上のとき

short と表示する

この条件を満たさない場合は、何も表示しない
※デフォルトで 0 が表示されるようになります。

という意味です。



同様に、

■ショート決済サインは

short決済サイン計算

L11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ <= を入力
④F11セルを選択
⑤ , "close",) を入力
⑥ Enter



■ロングエントリーサインは、

longサイン計算

M11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ <= を入力
④J11セルを選択
⑤ , "long",) を入力
⑥ Enter



■ロング決済サインは、

long決済サイン計算

N11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ >= を入力
④F11セルを選択
⑤ , "close",) を入力
⑥ Enter



すべて入力し終えたら、K11からN11の4つのセルを選択します。

N11セルの右下にポインタを持っていくと、黒の+に変化するので
そこでクリックして、そのまま下に引っ張ります。

エントリーサインを計算する



12行目以下にエントリー&決済サインの計算結果が表示されていきます。





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ドル円で3Cスキャル
ドル円とユロドルのサヤ取りトレードは、4月後半くらいから勝てなくなって

(G7明けにどえらい窓明けして以降なんですけどね。)

今のところお休みしています。


FXトレード自体もお休みしてたんですけど・・・。


やっぱりね。

トレードしたくなっちゃうんですよね♪



でも、自己制御がうまくないワタクシなので

熱くなりすぎないように気をつけながら

超小額スタートでスキャルをたまにやってます。


超小額=1万円なんですけどw

FXトレーディングシステムズのブロード400コースで。

これはレバ400倍・1万通貨単位トレードの口座です。


1万円スタートなら1000通貨でやれば?って突っ込みはナシで!



レバ400倍というと、ドル円1万通貨が証拠金3000円でポジれます。

最近になってドル円のスプが0.5~になって快適です♪
以前は1.0~だったかな。でも極狭スプには違いないですね。



・超小額1万円スタート
・超短期スキャル
・超目標低め設定

の3Cスキャルピングです。

※CはCHO~のCですw



チャートはFXA証券のチャートトレーダー(のデモ)です。

ドル円の
・60分ローソク足
・5分平均足
・1分平均足

にボリバンFiboを表示させてます。

あと1分平均足にSchaff Trend Cycleというものを表示させていて、
エントリーの目安にしています。



一時期、スキャルばっかりやっていたときは

ほっとんど1分足しか見てなくて、それだとドツボにはまりましたね~。



木を見て森を見ず。

のレベルじゃなくて

葉脈しか見てね~!って感じでw



超短期スキャルでも、5分足はさすがに見ないとヤバいと思いました。


60分足は、一応直近の高値・安値の把握のために開いてます。



エントリーは成行で

リミット5pips
ストップ7pips

を入れます。

ごくたまに、ストップ広めにしちゃって反省するんですけど。
実は金曜にストップ入れなくて、20pipsやられちゃったんですけど。




この元手1万円を3Cスキャルで大事に育てて、どこまでいけるか
頑張ってみたいと思います。


毎回必ずストップを入れる練習・・・というのが本音なんですけどね☆


損切りより前にFXトレードで必要なチェックポイント
順張りと逆張りってありますが。


どちらがお得意ですか?


世間ではトレンドフォローが稼げるというのが通説なのでしょうか。



しかし、FXトレードやってると


「トレンドなんてあてになんね~YO!」


って思うときないですか?



潮目変わるのが早すぎませんか?

ってくらい、


鳴門の渦潮かよ!

ってくらい、


潮の流れ = トレンド が発生したか?と思ったら裏切られ

トレンドが変わったか! と思ったら、そのまま潮の流れに乗っときゃよかったじゃん!

てまたもや裏切られ・・・



そんな繰り返しに疲れて、

「トレンドなんてあてになんね~YO!」って結論に至った私なんですが。




しかしですね、よくよく考えてみると



●ワタクシ  逆バリが好きみたい。



ってことに気がついたんですよ。


恐ろしいことに、無意識に逆バリ発想でチャートを見てるんです。

逆バリ色メガネをかけておったんです。



逆バリより順張りのほうが勝てる・稼げるとは言い切れませんが

逆バリ発想でチャート見てると


明らかに、勝てません・・・。



たまには勝てますよ。しかしそれが曲者なんです。



順張りで勝てたときって、流れに乗っただけ = 自分の力ではない。

と思うんですが、


逆バリで勝てた = 狙いが当たった! = 自分の分析力すごくね?

って、必要以上に過大評価しちゃうんですよね。



これって、トレードの目的が

●勝つこと = 稼ぐこと

ではなくて、


●勝つこと = 自分の能力を証明すること

に変わっちゃってるんですよね。




FXで勝つ = 稼ぐ そして稼ぎ続けるには、

損切り!
 損切り!!
  損切り!!!

って言われると思うんですけど、



損切りしよう!!できるようになろう!!


と考える前に



■逆バリ好きかどうか



を考えてみたほうがいいと思うんですよね。



もし、逆バリ好きの傾向があれば、


●FXで勝つこと = 自分の能力を証明すること


が無意識に目的になっている可能性が高いし、




そういう場合は、


●損切り = 自分の能力を否定すること


って無意識に判断されてる可能性があるので、

損切りすることが「非常に困難」な状況ではないかと思います。





自分の分析力や能力を証明したいんであれば、
別に身銭を切ってFXトレードしなくていいんだしね。


FXサヤ取りのエントリー区別
オージー円とキウイ円のFXサヤ取りにおける
大まかなエントリーと決済ポイントを示しましたが

オージー円とキウイ円のサヤ推移グラフ拡大版のエントリーポイント




で、ロングなの?ショートなの?という話なんですが。


-2σからサヤ平均へ戻るときに仕掛けるのは ロング

+2σからサヤ平均へ戻るときに仕掛けるのは ショート

です。

FXサヤ取りのエントリー区別



サヤが±2σのほうに歪んでいるとき、サヤが拡大した/縮小したと言うみたいで、

拡大→平均へ戻る

縮小→平均へ戻る

ときにロング/ショートで仕掛ける・・・のですが、



どっちが拡大でどっちが縮小だっけ??

どっちがロングでショート??


と毎回混乱するおバカな私なので、覚えるのは止めてw
グラフでイメージで捉えることにしました。


円安・円高のどっちがどっち?みたいなのと同じで・・・。



とりあえず、±2σのほうにサヤが存在してたら「歪んでいるんだね」

「歪んだらエントリーチャンスだね♪」

と理解。



グラフだと

ピンクの線が上にいくときはロング。下にいくときはショート。

と考えなくても理解できますし。


これがドル円チャートだったとしても同じこと。上に行くならロング。下ならショート。




で、サヤを計算するときに、

A:スワップの多い通貨ペア
B:スワップの少ない通貨ペア

で、A-Bで計算しました。


このAをメイン Bをサブと考えます。


これまで例にしているオージー円とキウイ円では、

オージーがメインで
キウイがサブです。



上記で説明したFXサヤ取りのロング/ショートは、


●メイン通貨ペアをロング/ショートする。


という意味です。


サブをロング/ショートどちらにするかは、【正の相関】なのか【負の相関】なのかで決まります。



オージー円とキウイ円の場合は【正の相関】だったので、逆のポジションを取ります。


オージー円:ロング
キウイ円:ショート

あるいは

オージー円:ショート
キウイ円:ロング

でエントリーします。




これが【負の相関】だったら、同じポジションです。

例えば、ドル円とユロドルは【負の相関】だったので、


ユロドル:ロング
ドル円:ロング

あるいは

ユロドル:ショート
ドル円:ショート


でエントリーすることになります。



【正の相関】 = 同じような動きをする = 逆向きポジション
=ロングとショートの組み合わせ

【負の相関】 = 反対の動きをする = 同方向のポジション
=ロングだけ or ショートだけ

です。



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FXサヤ取りのエントリー&決済ポイント
オージー円とキウイ円の

・サヤ(相関のある通貨ペアの価格差)
・サヤの平均値(10日単純平均)
・サヤ平均の±σ、±2σ

が計算されたので、これらの値をグラフにしました。

※クリックで拡大します。

オージー円とキウイ円のサヤ推移グラフ



期間が約2年分なので分かりづらいので、一部(データの始め2006年6月29日から約4ヶ月分)を切り出してみました。

オージー円とキウイ円のサヤ推移グラフ拡大版



外側の緑の太い線が、±2σです。
真ん中の青い太線が、サヤの10日平均
ピンクがサヤの動きです。


ピンクの線は、ほとんど±2σの線の間に入っていますね!



この記事で、FXサヤ取りは、


サヤの値が±2σに限りなく近い or 飛び越えた ときにエントリーして

その後サヤの値が平均値に戻ってきたところで決済する。


という仕掛け方をすると説明しました。



上記のグラフに大まかにエントリーと決済ポイントを示したのがこちらです。

オージー円とキウイ円のサヤ推移グラフ拡大版のエントリーポイント




これでなんとなくFXサヤ取りのイメージが掴めたのではないでしょうか??



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サヤ平均の±σ ±2σを計算する
前回
・サヤ(相関のある通貨ペアの価格差)
・サヤの平均値(10日単純平均)
を計算しました。

次はサヤ平均値の±σ、±2σの計算をしていきます。


G列に +σ
H列に -σ
I列に +2σ
J列に -2σ

を計算します。
エクセルシート上には、マイナスを▲で表示しています。プラスは表示なし。

まずG列の+σから始めます。

サヤ平均のシグマを計算する



G11セルを選択してください。
※サヤ平均の最初の値が入っているセルの右隣です。

ここに、
① = を入力
②F11セルを選択
③F4キー(キーボードの上にF1 F2 F3・・・と並んでいるやつのF4です) を3回押す
 →F11セルに =$F11 と入力されているはずです。
④F11セルに +STDEV( を入力
⑤E2~E11セルを選択
⑥F4キーを3回押す
 →F11セルに =$F11+STDEV($E2:$E11 と入力されているはずです。
⑦F11セルに ) を入力
⑧Enter


これでσの値が計算されます。



F4キーについてですが、エクセルでは絶対参照と相対参照と呼ばれるセルの参照方式があります。

通常は相対参照になっていて、A1 とか F12 とかのセル番号だけが入力されます。


サヤ計算やサヤ平均値の計算のときに、セルの右下の+ポインタを引っ張って
自動的に計算をさせました。

これは相対参照だったので、計算結果を表示するセルが1つ下にいくごとに、
計算のために参照すべきセルも、1つ下に自動的にずらしてくれていたのです。


それに対して、絶対参照というのは、必ず指定されたセル、行、列を参照します。

サヤ計算のときのように、ポインタを下に引っ張っていっても、
絶対参照であれば、指定されたところを参照し続けます。


セルは、列と行で場所が指定されます。→「列:A 行:1」=「A1」セル

絶対参照は、
・列のみ絶対
・行のみ絶対
・行と列両方=セルを絶対
の3種類の指定方法があります。

絶対参照が指定されると、$ がつきます。

F4キーは、押すごとに絶対参照の指定方法を切り替えてくれます。
何回か押してみると $ がつく場所が変わっていくのが分かると思います。


で、σの計算では、列Fだけを絶対参照にしました。

これは、-σと±2σの計算にG11セルに入力した内容をコピーするためです。


では、-σと±2σを計算するために、G11セルを選択してください。

右下に黒の+ポインタが出てきたらクリックして
そのまま右に引っ張ってください。
サヤ平均のシグマを計算する2



このとき、H11・I11・J11セルを見てもらうと
$F $E の部分はそのまま入力されているのが分かります。

もし絶対参照をしていなければ、F が G H I にそれぞれ自動的に変更されてしまいます。



では、-σと±2σのそれぞれのセルに手をいれていきます。


▲σ・・・H11セルを選択してF2キーを押します。
関数入力モード(という呼び名でいいのかな?)になるので、

=$F11+STDEV($E2:$E11) の + を - に変更してください。
サヤ平均の-シグマを計算する



2σ・・・I11セルを選択してF2キーを押します。

=$F11+STDEV($E2:$E11)  の最後に *2 を追加してください。
サヤ平均の2シグマを計算する




▲2σ・・・J11セルを選択してF2キーを押します。

=$F11+STDEV($E2:$E11)  の + を - に変更してください。
そして最後に *2 を追加してください。
サヤ平均の-2シグマを計算する




11行目の±σと±2σの計算ができました。


では、G11からJ11の4つのセルをすべて選択します。

J11セルの右下にポインタを持っていくと、黒の+に変わるので
そこでクリックし、そのまま下に引っ張っていってください。
シグマ4種類を計算する


12行目以降の各セルに自動的に±σと±2σが計算されていきます。


これで±σと±2σの計算ができました!


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サヤ平均値とシグマを計算する
FXサヤ取りの「サヤ」を計算したので、次はサヤの平均値を出していきます。

これは、チャートに表示させる移動平均線のことですね。

移動平均には、単純移動平均線とか指数平滑・・・とか聞いたことあると
思うんですが、ここでは単純移動平均線で計算していきます。

それと、移動平均を表示させるときって、過去何日分(何本分の足)の平均に
するかってことで、5日とか10日とか50日とか・・・いろいろいじると思うんですが
ここでは10日移動平均線にしますね。

一応、5日・8日・10日・20日くらいで計算してみたら、
10日が一番パフォーマンスが安定していたので。

あくまで私の感覚的なもの+私が検証した期間に依存するので、
いろいろ変化させて検証したほうがいいですけどね。



サヤを計算したエクセルシートを開きます。
F列にサヤ平均値を計算していきます。

FXサヤの10日平均値を計算する


データの10行目 F11セルに
① =AVERAGE( と入力
②E2からE11セルを選択
③F11セルに ) を入力
④ Enter

これで過去10日分の終値の平均値が計算されます。

前回までと同様に、F11セルを選択してポインタを右下のほうに持っていくと
ポインタが黒の + の形に変わります。
変わったところでクリックして、クリックしたまま下に引っ張ってください。


F12セル以降にサヤの平均値が計算されていきます。



次に、サヤ平均値の±σ、±2σを計算します。
※σ は シグマと読みます。

チャートでボリンジャーバンドを表示させたことがあれば、イメージがわくと思うのですが、

先ほど計算したサヤの平均値(10日移動平均線)を真ん中にして、
±σ、±2σの値をプロットしていくと、
ボリンジャーバンドの波のような線が表示されます。


なぜ±σ、±2σかというと・・・

統計学的には

●サヤの値が、-σ ~ +σの間に存在する確率は68.3%
●サヤの値が、-2σ ~ +2σの間に存在する確率は95.5%

なのです。

詳しい統計的理論はググって調べてくださいね♪


95.5%の確率はとても高いですよね。

ですから、サヤの移動平均線と±2σを表示したチャートを見たら、
ほとんどの場合、サヤは±2σの線の間に入っているはず、と考えられます。

逆に言うと、

サヤの値が、±2σの線に近づいていたり、線を飛び越えていたりすると
通常では起こらないような値を取っている、といえます。


これが、通貨ペアのサヤが拡大したり縮小した「歪んでいる状態」のことです。


「歪みが正された状態」は、サヤの値が平均値付近にあるときです。



つまり、FXサヤ取りの仕掛けは

サヤの値が±2σに限りなく近い or 飛び越えた ときにエントリーして

その後サヤの値が平均値に戻ってきたところで決済する。

ということになります。



では、±σ、±2σをエクセルで計算していきます。



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サヤを計算する
エクセルでFXサヤ取りの「サヤ」を計算していきます。

サヤとは相関がある通貨ペアの「価格差」ですが、

●まず通貨ペアの価格を一定水準にそろえる必要がある・・・

という話を聞きました。


理由は、水準をそろえることでリスクを抑えるとかなんとか。


この話を聞いて、私の左脳は「なるほど。」と思ったんですけど
右脳のほうは「・・・そうなの?」ってしっくりこなくて・・・。

というのは、価格って日によって変わりますよね。

毎日、水準って変動するんじゃない?どうやるの?

って疑問が沸いて。


で、じゃあ自分が使ってる業者さんの証拠金を基準にすればいいのかなと
思ったんですけど、それでもやっぱりイマイチしっくりこなくて・・・。

ま、水準そろえた場合とそろえなかった場合で検証してみればいいんですけどね。

私の場合、しっくりこなかったので、水準はそろえずにそのまま計算していって
パフォーマンスが出た段階で、枚数調整すべきかどうかを考えるってやったんですけど。


とりあえず、ここでは例をオージー円とキウイ円にしているので、
証拠金を見てみるとですね


私が使っているFXトレーディングシステムズ

ブロード400コースだと、オージー円2750円 キウイ円2250円・・・

そこまで違いがないから、「このままでいっか。」ってことで進めさせていただきます♪



サヤは価格差なので、A-Bにしないといけないんですけど、

どっちの通貨ペアから差し引くか?

というと、スワップが多いほうになります。


A:スワップが多い
B:スワップが少ない



スワップをFXTSで見てみると、オージー円ロング175円 キウイ円ロング168円なので、

A=オージー円
B=キウイ円

になります。


ではエクセルで計算します。

オージー円とキウイ円のヒストリカルデータを貼り付けたシートを開きます。

日足終値で計算していくので、始値などの余計なデータは削除しました。
(念のため残しておきたい場合は、シートをコピーしてバックアップしておいてください。)

エクセルでサヤ計算

※画像はクリックで拡大します。

E列にサヤを計算していきます。

E2セルに =C2-D2 と入力してEnterを押すと計算結果が表示されます。

※セルで半角の = を入力すると計算モードになるので、
①E2セルに = を入力
②C2セルをクリック
③ - を入力
④D2セルをクリック
⑤ Enter

でOKです。


エクセルでサヤ計算2


E2セルにサヤの計算結果が表示されるのを確認したら、右下のほうにポインタを持っていってください。

そうすると、ポインタが黒の + の形に変わります。
変わったところでクリックして、クリックしたまま下に引っ張ってください。

E3セル以降にサヤが計算されていきます。




これで、サヤはひとまず計算されました。

次は、サヤの平均値とシグマを計算していきます!



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FXサヤ取りの仕掛け
FXサヤ取りでいう「サヤ」とは・・・

相関がある通貨ペアの「価格差」と私は考えています。


聞いた話だと、プロのトレーダー(投資銀行などでトレーダー職に就いている人とか?)は


「価格」の差ではなく、

「価格の変動率」の差


をサヤと考えるらしいのですが、

少しエクセルで計算したら変動率の差だと、あまりにサヤが歪まないというか・・・

サインがあまりに出なかったので、まずは「価格差」をサヤと考えることにしました。



オージー円とキウイ円の例で、サヤを見てみます。

以前の記事でオージーとキウイ日足終値を折れ線グラフにしてみました。
オージーとキウイ終値の折れ線グラフ


※2006年6月末~2008年6月2日まで



このグラフで、サヤとは?
オージーとキウイのサヤ


大まかなイメージですが、グラフの矢印の部分のことです。

価格差が縮んだり広がったりしているのが、少し分かるかと思います。


FXサヤ取りでは、この価格差(=サヤ)が拡大したり縮小したりするときを
見計らってトレードします。


オージー円とキウイ円のグラフでいうと・・・
オージーとキウイのサヤ2


1.左側の黄色の点線で囲んだところ

ここはほとんどサヤが変化していませんよね。

こういうときは、ほとんどサインが出ませんので、チャンスが来るのをじっと待つことになります。



2.右側の黄色の実線で囲んだところ

ここで、サヤがぐっと縮まってきました。

縮まったあと、サヤが広がって元に戻っています。


こういうときにサインが出るので、仕掛けていきます。




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シンプルなシステムトレードで稼ぐ

■時間を買う

私が最初システムトレードを勉強したのはこの本です。
FXシステムトレード年率200%儲ける投資術
http://item.rakuten.co.jp/book/4046431/


すごく勉強にはなったのですが、問題点がありまして。

それは・・・



・自分で勝てるルールを作る、見つけること。



システムトレードだろうが裁量トレードだろうが
勝てるルールがなければだめなわけです。

システムトレードとは?が分かったからといって
それが魔法の杖にはならないわけです。

当然ながら・・・。


そして、試行錯誤してルール探しをするわけですが、
なかなかこれも大変なんですよね。

ルール探しを始めると、あれはどうだろう?これはどうだろう?って
いろいろと複雑なことを検証してみたくなるものです。



・・・が、悲しいことにエクセルで検証できることも、
ある程度のレベルまで・・・になるんですよね。

スキルによりますけど。


FXで勝てるルールを探していたはずなのに、
なぜかマクロの勉強始めちゃったりして
目的を見失ってる自分にびっくり!ですよ。



これじゃあ、いかん!と。



勝てるルールを自分で探してすぐに見つけられたなら万事OKですが
いつまでかかるか、このままじゃ分からない・・・。

我慢や忍耐という言葉は避けて通りたい私としてはなおさら
苦痛の極みだったんですね。


だったら、その分ショートカットしようと思って
システムトレードのノウハウを購入しました。

Sarahの超シンプルシステムトレード
http://sarahfx.jp/


Sarahさんのブログはずっと読んでいて、
ちゃんと実績をあげている方だと分かっていたので
このノウハウが発売されたときは、
まさに求めていたタイトルじゃん!と思いましたね。


自分で勝てるルールを見つけられるまでの時間と労力
(それも底なし沼かもしれないリスクあり)

それをお金で買う。



この選択は間違ってなかったと思います。



■シンプルすぎませんか?

Sarahの超シンプルシステムトレードを読んでの感想です。

複雑なルールを考えよう、考えようとしていた自分が
バカらしくなるくらいシンプルなルールだったんです。

で、パフォーマンスもちゃんと上がっている。


目からウロコでしたね。


複雑ことを考えたり、やったりしなくても
FXで勝つ・稼ぐことはできるんですよね。


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