ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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通貨ペアの相関係数を出してみる
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相関係数を出してみる
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オージー円とキウイ円のように、

似たような動きをする通貨ペアは相関関係がありそう!と予想できます。


実際に、どの程度相関しているかは相関係数で把握します。


相関係数とは統計指標のひとつで、詳しい計算方法や理論は・・・
ググってみてください♪


FXサヤ取りを考える上で、理解しておく必要があるのは以下の4点です。

●相関係数は -1 ~ 1 の間の値をとる

● 0 に近いほど相関がない

● 1 に近いほど【正の相関】がある = 同じような動きをする

● -1 に近いほど【負の相関】がある = 逆の動きをする



相関係数はエクセルで簡単に算出することができます。


相関しているかどうかを調べたい通貨ペアのヒストリカルデータを入手して、
エクセルに貼り付け、分析ツールにある相関を使います。



例として、オージー円とキウイ円の2006年6月末~2008年6月2日までの
日足終値で相関係数を出してみたところ、
ヒストリカルデータの相関係数を算出する6



0.913347

という値が出てきました。

1 に近いのでやはり【正の相関】があることが分かりました。



いろいろな通貨ペアで相関係数を出して、
サヤ取りのパフォーマンスを調べたところ、

相関係数が、±0.75~±0.85 あたりの通貨ペアがトレードしやすいかなと思います。



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