ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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サヤを計算する
エクセルでFXサヤ取りの「サヤ」を計算していきます。

サヤとは相関がある通貨ペアの「価格差」ですが、

●まず通貨ペアの価格を一定水準にそろえる必要がある・・・

という話を聞きました。


理由は、水準をそろえることでリスクを抑えるとかなんとか。


この話を聞いて、私の左脳は「なるほど。」と思ったんですけど
右脳のほうは「・・・そうなの?」ってしっくりこなくて・・・。

というのは、価格って日によって変わりますよね。

毎日、水準って変動するんじゃない?どうやるの?

って疑問が沸いて。


で、じゃあ自分が使ってる業者さんの証拠金を基準にすればいいのかなと
思ったんですけど、それでもやっぱりイマイチしっくりこなくて・・・。

ま、水準そろえた場合とそろえなかった場合で検証してみればいいんですけどね。

私の場合、しっくりこなかったので、水準はそろえずにそのまま計算していって
パフォーマンスが出た段階で、枚数調整すべきかどうかを考えるってやったんですけど。


とりあえず、ここでは例をオージー円とキウイ円にしているので、
証拠金を見てみるとですね


私が使っているFXトレーディングシステムズ

ブロード400コースだと、オージー円2750円 キウイ円2250円・・・

そこまで違いがないから、「このままでいっか。」ってことで進めさせていただきます♪



サヤは価格差なので、A-Bにしないといけないんですけど、

どっちの通貨ペアから差し引くか?

というと、スワップが多いほうになります。


A:スワップが多い
B:スワップが少ない



スワップをFXTSで見てみると、オージー円ロング175円 キウイ円ロング168円なので、

A=オージー円
B=キウイ円

になります。


ではエクセルで計算します。

オージー円とキウイ円のヒストリカルデータを貼り付けたシートを開きます。

日足終値で計算していくので、始値などの余計なデータは削除しました。
(念のため残しておきたい場合は、シートをコピーしてバックアップしておいてください。)

エクセルでサヤ計算

※画像はクリックで拡大します。

E列にサヤを計算していきます。

E2セルに =C2-D2 と入力してEnterを押すと計算結果が表示されます。

※セルで半角の = を入力すると計算モードになるので、
①E2セルに = を入力
②C2セルをクリック
③ - を入力
④D2セルをクリック
⑤ Enter

でOKです。


エクセルでサヤ計算2


E2セルにサヤの計算結果が表示されるのを確認したら、右下のほうにポインタを持っていってください。

そうすると、ポインタが黒の + の形に変わります。
変わったところでクリックして、クリックしたまま下に引っ張ってください。

E3セル以降にサヤが計算されていきます。




これで、サヤはひとまず計算されました。

次は、サヤの平均値とシグマを計算していきます!



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