ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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サヤ平均値とシグマを計算する
FXサヤ取りの「サヤ」を計算したので、次はサヤの平均値を出していきます。

これは、チャートに表示させる移動平均線のことですね。

移動平均には、単純移動平均線とか指数平滑・・・とか聞いたことあると
思うんですが、ここでは単純移動平均線で計算していきます。

それと、移動平均を表示させるときって、過去何日分(何本分の足)の平均に
するかってことで、5日とか10日とか50日とか・・・いろいろいじると思うんですが
ここでは10日移動平均線にしますね。

一応、5日・8日・10日・20日くらいで計算してみたら、
10日が一番パフォーマンスが安定していたので。

あくまで私の感覚的なもの+私が検証した期間に依存するので、
いろいろ変化させて検証したほうがいいですけどね。



サヤを計算したエクセルシートを開きます。
F列にサヤ平均値を計算していきます。

FXサヤの10日平均値を計算する


データの10行目 F11セルに
① =AVERAGE( と入力
②E2からE11セルを選択
③F11セルに ) を入力
④ Enter

これで過去10日分の終値の平均値が計算されます。

前回までと同様に、F11セルを選択してポインタを右下のほうに持っていくと
ポインタが黒の + の形に変わります。
変わったところでクリックして、クリックしたまま下に引っ張ってください。


F12セル以降にサヤの平均値が計算されていきます。



次に、サヤ平均値の±σ、±2σを計算します。
※σ は シグマと読みます。

チャートでボリンジャーバンドを表示させたことがあれば、イメージがわくと思うのですが、

先ほど計算したサヤの平均値(10日移動平均線)を真ん中にして、
±σ、±2σの値をプロットしていくと、
ボリンジャーバンドの波のような線が表示されます。


なぜ±σ、±2σかというと・・・

統計学的には

●サヤの値が、-σ ~ +σの間に存在する確率は68.3%
●サヤの値が、-2σ ~ +2σの間に存在する確率は95.5%

なのです。

詳しい統計的理論はググって調べてくださいね♪


95.5%の確率はとても高いですよね。

ですから、サヤの移動平均線と±2σを表示したチャートを見たら、
ほとんどの場合、サヤは±2σの線の間に入っているはず、と考えられます。

逆に言うと、

サヤの値が、±2σの線に近づいていたり、線を飛び越えていたりすると
通常では起こらないような値を取っている、といえます。


これが、通貨ペアのサヤが拡大したり縮小した「歪んでいる状態」のことです。


「歪みが正された状態」は、サヤの値が平均値付近にあるときです。



つまり、FXサヤ取りの仕掛けは

サヤの値が±2σに限りなく近い or 飛び越えた ときにエントリーして

その後サヤの値が平均値に戻ってきたところで決済する。

ということになります。



では、±σ、±2σをエクセルで計算していきます。



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コメント
コメント
ほぉ~、すごくわかりやすい。
勉強になります。
お礼にポチッとしときますね。
2008/06/06(金) 20:08:17 | URL | まっくりん #- [ 編集 ]
コメントありがとうございます!
まっくりんさま
コメントありがとうございます~。
頑張って記事書く意欲が出てきます★
2008/06/07(土) 15:09:07 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
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