ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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エントリー&決済サインを計算する
FXサヤ取りでは、

【正の相関】 = 同じような動きをする = 逆向きポジション
=ロングとショートの組み合わせ

【負の相関】 = 反対の動きをする = 同方向のポジション
=ロングだけ or ショートだけ

というポジションの取り方をします。



エントリーポイントは、

サヤの値が、-2σからサヤ平均へ戻るときは、メイン通貨を ロング

サヤの値が、+2σからサヤ平均へ戻るときは、メイン通貨を ショート

です。

FXサヤ取りのエントリー区別

※画像はすべてクリックで拡大します。


では、エクセルでサインを出していきます。


私のエクセルスキルでは、

±2σ「付近」からサヤ平均「付近」にサヤがきたとき・・・

という幅を取って計算するのができなかったので



●サヤが、2σ以上になったときショートのサイン

○サヤが平均値以下になったとき、決済サイン



●サヤが、-2σ以下になったときロングのサイン

○サヤが平均値以上になったとき、決済サイン


を計算させることにしました。



これどういう意味かというと、

例えば、ロングのエントリーチャンスを伺っているとします。


-2σを下に突き抜けなくても、限りなく-2σに近づけば
エントリーしてOKかもしれないのに、
そこを取り逃がしちゃう可能性があるんですよね。


本当は、-2σの±??という幅を取って、
??の値をいろいろ変えて検証して
パフォーマンスが最大化するところを探すべきなんですよね。


決済サインも同様に、サヤ平均値の±??って幅を取って
いろいろ検証すべきだと思います。



が! 悲しいかな、私のエクセルスキルでは困難だったので

ひとまず

±2σをサヤが飛び越えたとき&サヤ平均を飛び越えたとき

という計算方法で検証していきました。



以下のそれぞれの列にサインを計算していきます。

K列:ショートエントリーサイン
L列:ショート決済サイン
M列:ロングエントリーサイン
N列:ロング決済サイン


まず、ショートエントリーサインは

shortサイン計算



K11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ >= を入力
④I11セルを選択
⑤ , "short",) を入力
⑥ Enter


これは、

E11セル(サヤの値)がI11セル(+2σの値)以上のとき

short と表示する

この条件を満たさない場合は、何も表示しない
※デフォルトで 0 が表示されるようになります。

という意味です。



同様に、

■ショート決済サインは

short決済サイン計算

L11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ <= を入力
④F11セルを選択
⑤ , "close",) を入力
⑥ Enter



■ロングエントリーサインは、

longサイン計算

M11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ <= を入力
④J11セルを選択
⑤ , "long",) を入力
⑥ Enter



■ロング決済サインは、

long決済サイン計算

N11セルを選択します。

① =if( を入力
②E11セルを選択
③ >= を入力
④F11セルを選択
⑤ , "close",) を入力
⑥ Enter



すべて入力し終えたら、K11からN11の4つのセルを選択します。

N11セルの右下にポインタを持っていくと、黒の+に変化するので
そこでクリックして、そのまま下に引っ張ります。

エントリーサインを計算する



12行目以下にエントリー&決済サインの計算結果が表示されていきます。





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