ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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オージーキウイ円のFXサヤ取り結果
さて、FXサヤ取りのエントリー&決済サインをエクセルに表示させましたので
パフォーマンスを計算していきたいと思います。


実はここでもエクセルスキルの壁がありまして・・・(泣)
詳しくは割愛しますが、
エントリーと決済サインを表示させたエクセルシートから
手作業で別シートにコピペして、関数入力して計算しました。

プログラム組むか・・・と一時は試行錯誤しましたが(2日ほど)
猿仕事であったとしても手作業のほうが速い・・・と思い直しました。



で、手作業の詳しい手順は飛ばしてパフォーマンスの結果なんですが。

オージーとキウイのサヤ取り結果


※クリックで拡大します。


今回、例で取り上げた2006年6月末から2008年5月末までの約2年間で

●エントリーサイン 

ショート: 16回
ロング:  13回

合計:   29回



●獲得pips

合計:  199.8pips

<内訳>
オージー円: ▲1174.8pips
キウイ円:   1374.4pips

※すべてスワップ、スプレッド考慮してません。
 つまりここから、スワップとスプレッドがマイナスされないとダメ!




えっと・・・


スキャルやデイトレを主にやっていた私から言わせると


2年間でエントリーサインが29回しか出ないの!?

2年で200pipsすら取れないの!?

てか、スプとスワップ引いたら、むしろトータルマイナスなんじゃ・・・



びっくりしましたよ!



と、ここでFXサヤ取りはダメだ!!と結論づけるのはまだ早いです。


以前の記事でも書きましたが、サイン表示の計算には、改善の余地あり!なのです。

単にエクセルスキルの問題で、こんだけのパフォーマンスしか出せていないだけかも
しれないのです。


また、サヤ取りではなくなるんですが・・・

オージー円とキウイ円のそれぞれのパフォーマンスを見ると、

オージーが足をひっぱっていて、キウイはなかなか健闘しています。


このサインの出し方で、キウイ円のみポジション取る。


なんていう風に変えることも考えられます。



私はいろいろ試してみた結果、

ユロドルとドル円の「1時間足」のサヤ取りが
パフォーマンスが良いことを見つけました。



ただ問題は、日足データはある程度入手できるんですが、
1時間足のデータを過去数年分とかは探したんですけど見つからなくて、
FXA証券のCTでも数ヶ月分しか入手できないんですよね。


相関係数がどの程度、変化していくのか見てみたいので、
1時間足データの過去数年分欲しいんですけどねーーー。



で、その数ヶ月分の1時間足パフォーマンスが良かったので、
ユロドルとドル円でサヤ取りをやっていたのですが、
5月中旬以降に相関が崩れて、勝てなくなりました。


短い足だと、やはり相関が安定しないですね。
1分足とか5分足でも、一応やってみたんですけど、相関ほとんどなかったです。


ただ、日足でサヤ取り・・・は、あまりにもサインが出るまで気が遠くなるので、
1時間~4時間足でトレードしたいと考えています。


1時間~4時間足で、相関が強くなった・弱くなったを
日々ウォッチしていくしかないのかな、とも思ってますが、
なかなかその辺の見極めが難しいんですよね。


ま、でも良いときだと、ユロドルとドル円で月に1000pips近くのパフォーマンスを
出してることもあったので、めげずにFXサヤ取りの検証は続けていきますよ~。



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コメント
コメント
MJで1時間足出力出来ますよ(^^)v

MJはTickから1ヶ月足までいろいろな条件でCSV出力出来ます

サヤ取りのデータ取りには使えるかもです。
2008/07/14(月) 01:57:56 | URL | もっち@中洲の黒服 #- [ 編集 ]
既にご存知かも知れませんが、
Metatrader4の提携ブローカーサイトでデモ口座登録すれば、
Mt4のツールで、各デモ口座開設ブローカーのデータを無料で
ダウンロード出来ますよ。(CSV形式)
※2001年以後の1分足~日足の各データ

私も鞘取りに興味があって勉強中です。
ぜひ色々とご指導下さいませ!

2008/08/04(月) 12:28:35 | URL | 店長 #- [ 編集 ]
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