ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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1時間足データで通貨ペアの相関係数を出してみた
FXサヤ取りは、相関している2つの通貨ペアの価格差=サヤの動きを元に
仕掛けていくトレード手法です。

大前提として、「相関している」通貨ペアを発見することが必要です。


相関しているのかどうかは、相関係数の値を出してみて判断します。

相関係数は、エクセルを使えばすぐに算出することができます。


ブログの上に目次を書いている「FXサヤ取りをエクセルで検証してみる☆」では

オージー円とキウイ円の日足終値を使って相関係数を出しました。


しかし、オージーとキウイの例では、パフォーマンスが「はぁ??」っていうくらい
しょぼかった・・・。

記事:オージーキウイ円のFXサヤ取り結果参照



そこで日足ではなくて、いろいろな時間足で検証してみたんです。

私はもともとデイトレ・スキャルをやっていたのもあって、
さっさと結果が出るトレードをやりたいのです。

というか、ポジションを長く抱えていると挙動不審になるのですw


入手できる限りのデータをすべて検証したわけではないのですが、

1時間足が比較的トレードしやすそうかなと思い、

相関係数を出してみました。


2008年3月の1ヶ月分のデータで出した相関係数です。

相関係数2008年3月1時間足


※クリックで拡大します。



あの・・・順序とか見やすさとか完全無視して、コピペしてっただけなので

なんじゃこりゃ!って感じですが・・・。ままま、ざっくり見てやってください。



FXトレードしてて、なんとなく動きは分かってる通貨ペアあると思うんですけど、

その感覚と相関係数を見比べてみると、へぇ~って思うかもしれないですよ。



スイスフラン絡みって、あんま相関してないんだな。とか。


私はスイスフランとカナダドルは全く手を出してないので、

ふ~んって思って終わりましたけど☆



で、ここから、パフォーマンス検証する通貨ペアを選ぶんですけど

例であげていた、オージー円とキウイ円のパフォーマンスは

はっきり言ってトレードしたくないレベルでしたよね。


だから、相関が強すぎる(±0.95前後)ものは、

私は後回しにしました。



全部検証してったわけじゃないんですけどね。


まず取り掛かったユロドルとドル円のパフォーマンスが

想像以上に良かったので、はしゃいじゃったんですけど♪


相関係数の値だけ見ると、同じようなレベルなのに、
パフォーマンス調べてみたら全然違ってて、いろいろでおもしろかったですよ。




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ありがとうございます♪励みになります!!


コメント
コメント
また立ち寄りました。
ぽちっと一押ししときました。
応援してます。
2008/06/11(水) 22:39:05 | URL | まっくりん #- [ 編集 ]
まっくりんさん

応援ありがとうございます♪
なかなか利益に直結する情報は出せてないんですけど・・・がんばります☆
2008/06/12(木) 16:10:19 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
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