ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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ユロドルとドル円のサヤ取り検証結果
FXサヤ取りは、相関している2つの通貨ペアの価格差=サヤの動きを元に
仕掛けていくトレード手法です。

大前提として、「相関している」通貨ペアを発見することが必要です。

相関しているのかどうかは、相関係数の値を出してみて判断します。



・・・が!


実際にパフォマース検証してみると、相関係数って・・・

たよりなくない?

と思わなくもない結果が出たりします・・・。


ユロドルとドル円の1時間足の終値で検証してみた結果を
まとめてみました。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証結果

※クリックで拡大します。


「検証方法」

・1時間足の終値データで検証

・サヤ平均値は、10単純平均
 ※直近の1時間足10本分を重み付けせずに平均値をとりました。

・サインは、サヤの値が±2σの値以上になったときにエントリーして、サヤ平均値を抜けたら決済

・1ヶ月ごとに切り分け
 ※日付ではなく週の終わりで区切る
 ※例えば4月は日本時間5月3日(土)早朝のCloseで区切りました。

・スワップ、スプレッド未考慮
 ※ですから、パフォーマンスは画像の値より悪くなります。




パフォーマンス結果なんですが、【負の相関】と【正の相関】の両方の場合を出してみました。



【負の相関】の場合、ユロドルもドル円も同じ方向(どちらもロング or どちらもショート)のポジションを取ります。

画像の左側の 負の相関 は、サインが出たときにユロドル・ドル円どちらもロング or どちらもショートを取った場合の検証結果です。



【正の相関】の場合は、逆向きのポジションを取ります。

画像の右側の 正の相関 は、サインが出たときに、ドル円がサインと同じポジションを取って、ユロドルは逆のポジションを取った場合の検証結果になります。


ドル円とユロドルのポジの取り方を逆にすると、結果は絶対値が同じで、プラスマイナスが逆になります。

(実は最初ユロドルをメイン通貨にして検証していたんですけど、結果が悪すぎたので入れ替えました☆)




そして、画像の右端に1ヶ月ごとに出した相関係数の値があります。



これを見ると・・・

●3月のみユロドルとドル円は【負の相関】関係にある。

●それ以外の期間は、相関しているとは言い難い。


ですから、3月は【負の相関】でパフォーマンスを見てみるべきですよね。

結果は、Total: 611pips



なかなかやるじゃないか!

それもユロドルもドル円もどちらもプラスじゃないか!


ここでウキウキしてくるわけですけど。

こんなおいしい話が世の中にあるの!?なんて。



案の定、それが永遠に続くわけないんですよね~。
むしろ異常事態だったと考えたほうが良いのかも。


4月・5月と見ていくと、相関係数の値が下がってきています。

ユロドルとドル円の相関関係が崩れてきたわけです。



が、しかし!

4月はそれでも Total: 465pips

ここで、ユロドルとドル円がようやくプラスとマイナスのパフォーマンスを見せます。


サヤ取りを普通に考えると、

■どちらかがプラスでどちらかがマイナス、合計で少しプラス・・・それを積み重ねていく。

というトレード手法なんですよ。

だから4月のパフォーマンスは、感覚的に納得がいくんですよね。


でも相関係数見ると、相関してないっぽいのに・・・あれれ???って不思議なんです。


で、5月。

相関係数の値は、4月より若干改善。

なのに・・・

5月の結果は Total: ▲113pips

ショートポジでは、ユロドルもドル円もマイナスです(泣)



そして、6月。

6月11日までの値ですから、厳密には比較対象にならないですが・・・一応。


相関係数の値が、プラスに転じています!

といっても、【正の相関】があるとは言えない値・・・。


しかし! パフォーマンスがすごくいい!!

Total: 1061pips

ユロドルもドル円もプラスだよ!!



ここで鼻息荒くなるんですけど・・・

このパフォーマンスがいつまでつづくのか微妙。

それが大問題になるわけです。



トレードのルールを一度決めて、死ぬまで変えない!
なんてことは有り得なくて、
定期的にメンテナンスが必要ですよね。


ユロドルとドル円のサヤ取りでも、基本的な考え方は変えずに
状況に応じてルールをいじりながら、安定したパフォーマンスを
出していきたいんですけど・・・。



なにか他に採用すべき指標がないだろうか!?

サインの出し方を変えるべきか!?

・・・まだまだ発展途上中です。



でもサヤ取りって、うまくやれば勝てそう♪な期待を抱けるトレード手法だと思います☆




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