ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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ユロドルとドル円1万通貨ずつ3日で約1000pipsは異常事態か?
昨日、ユロドルとドル円の1時間足終値でパフォーマンスを検証してみた結果について記事を書きました。

記事:ユロドルとドル円のサヤ取り検証結果を参照


そこで相関係数の値とパフォーマンスに、関係があるようなないような・・・

なんか微妙だってことが判明。



しかし事後的に検証して、

●今月負けが続いたと思ったら、相関崩れてた!

あるいは、

●今月勝ててたのに、相関係数の値低いんですけど??


なんて言ってても困るので・・・


どうにか、相関係数を何らかの指標として組み込めないかと思い、

期間を変えていろいろ見てみたんですけど。




1週間で比べてみた結果がこちらの画像です。

縦長になったので、2枚あります。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証1週間ごと


ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証1週間ごと2

※クリックで拡大します。


想定したルールは、

■前の週の相関係数の値をみて、その週のポジションの取り方を変えてみる。


で、色分けしてます。

右側にあるのが相関係数の値です。

マイナスなら黄色 = 【負の相関】

プラスなら水色 = 【正の相関】



前の週の相関係数の値を見て、それにあったポジションを次の週に取ったとして、
そのパフォーマンスのTOTALを同じ色に塗っています。




結果は・・・5月がちょっと微妙ですね~。


4月第2週→第3週も痛い!んですが

ここは・・・

私が「相関崩れた!!」=「全然勝てなくなった!!」

とはっきり意識できた魔のG7のあった週なので、

しょうがないかな、と。


データが少ないので、まだ判断つきかねますが、
大まかには、前の週の相関係数を指標として使えそうかも・・・?と感じてます。


しかし、6月第1週から今週にかけては、ちょっと異常かな?と。

6月第1週の相関係数なんて、辛うじてプラスという値なのに。

ま、結果オーライと言ってしまえばそれまでですが。

そう言ってしまいたくなるほど良いパフォーマンス叩き出してますし☆



酒匂塾長や三沢誠さんのブログを毎日読ませていただいてるんですけど、

特に三沢さんはここ最近変な動きでお手上げと書かれているので


6月第1週・2週のサヤ取りデータは、あとになって「異常だった!」と
判明するのかもしれないです。



異常だったとしても、3日で1000pips近く取れれば文句ないですけどねw
この検証結果って、ユロドルもドル円も1万通貨ずつの想定ですし。



酒匂塾長のブログ
http://gaitame-sakoh.cocolog-nifty.com/hitorigoto/

三沢誠さんのサザBlog
http://www.saza-investment.com/blog/misawa/




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ありがとうございます♪励みになります!!


コメント
コメント
おはようございます。
応援です。
2008/06/13(金) 09:49:55 | URL | まっくりん #- [ 編集 ]
まっくりんさん

いつもありがとうございます!
2008/06/13(金) 21:49:01 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
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