ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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サヤ取り決済ルールを変えて検証してみたら・・・


前々回の記事で、ユロドルとドル円のパフォーマンス検証結果について
書いたんですけど。

記事:ユロドルとドル円のサヤ取り検証結果


そのときのエントリー&決済のルールは

・サインは、サヤの値が±2σの値以上になったときにエントリーして、サヤ平均値を抜けたら決済

にしていました。

このルールは、グラフで見るとこんなイメージ↓です。
オージー円とキウイ円のサヤ推移グラフ拡大版のエントリーポイント




今日、「株式サヤ取り講座」という本を読んでいたのですが


それによると、「サヤが拡大したところでエントリーして、縮小したら決済」というルールみたいで・・・。


これはグラフで考えると、

・サヤの値が ±2σ付近でエントリー → ±2σ付近で決済

ということかな、と思い

決済ルールをサヤ平均値を抜けたらではなく、「±2σを超えたら」に変えてパフォーマンス検証してみました。


その結果がこちらです。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証結果2σから-2σへ

※クリックで拡大します。


ちなみに、サヤ平均値を超えたら決済するルールでのパフォーマンスはこちら。
ユロドルとドル円の1時間足でのサヤ取り検証結果合計あり




合計を見ると

「±2σを超えたら」決済するルールのほうだと、

ユロドルとドル円が【負の相関】:1163pips
ユロドルとドル円が【正の相関】:▲2232pips


くっきり分かれちゃってます。



※【負の相関】だとユロドルもドル円も同じ向きのエントリー
※【正の相関】だと片方をロングで、もう片方をショートにしてエントリー



今まで通りの、「サヤ平均値にきたら決済」のルールだと、

ユロドルとドル円が【負の相関】:621pips
ユロドルとドル円が【正の相関】:1127pips


こちらのルールの場合、どちらもプラスなので、

■どうにか収益を最大化できるほうを選んでいける指標はないか!?

と思って、相関係数の値を1週間ごとにウォッチしてみる?と昨日、
検証してみたわけです。



しかし・・・

今日の、決済ルールを変えてみたパフォーマンスを見ると

ユロドルとドル円のサヤ取りは、

★【負の相関】で決め打ち★

したほうが良いのかしら?と惑わされる結果になりました。



感覚的には、ユロドルとドル円って【負の相関】=反対の値動き をしていますよね。


下手にルールや指標を加えようとするより、シンプルに決め打ちのほうがいいのかなぁ?


決済ルールを変えた2つとも、【負の相関】のほうだとプラスにはなってるんですよね~。



入手できた1時間足のデータが短期間なので、検証にも限界があるわけですが

うーん、ルール作りってほんと難しいですね。



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コメント
コメント
こんにちは。始めまして^^
サヤ取り!是非研究しなくては!!!
良い情報をありがとう!
2008/06/13(金) 22:18:38 | URL | DEF #pYrWfDco [ 編集 ]
DEFさん
コメントありがとうございます!
DEFさんのブログ文体がおもしろいですよね☆
また寄らせてもらいますね。
2008/06/13(金) 23:48:29 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
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