ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
スポンサーサイト
上記の広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。
新しい記事を書く事で広告が消せます。
サヤ取りで毎日7pips(+α)獲得


前回の記事で、決済ルールを変えてみたらパフォーマンス結果が
こんだけ違いますよって話をしました。

記事:サヤ取り決済ルールを変えて検証してみたら・・・参照


エントリールールは同じで、決済は

①サヤの値がサヤ平均値を抜けたら決済

②サヤの値が、±2σの値を抜けたら決済

の2つのルールなんですけど。


このトレードはサヤとサヤ平均値のグラフでいうと、
この画像のようなイメージです。
決済ルール別トレードイメージ




ユロドルとドル円の1時間足での検証結果だと、

どっちの決済ルールを採用しようか、ちと迷う・・・結果になりました。


入手できた1時間足のデータが短期間しかない、
というのも判断つきかねる原因のひとつでした。


そこで、

ユロドルとドル円の日足終値で、2つの決済ルールのパフォーマンス結果を比較してみました。

検証期間は、2006年7月13日~2008年6月12日までの2年間です。


結果はこちらの画像です!
ユロドルとドル円の日足でのサヤ取り検証結果

※クリックで拡大します。




画像見ました??? 結果見ました????



どえらい違い出ちゃってるんですけど!!! ←興奮しすぎ



ルール①:サヤ平均値以上で決済  だと、

【負の相関】の場合:4746pips
【正の相関】の場合:2716pips


ルール②:±2σ以上で決済  だと・・・

【負の相関】の場合:229pips
【正の相関】の場合:▲6864pips



1時間足と同じように、ルール②はくっきり分かれてて、

ユロドルとドル円のFXサヤ取りするなら、【負の相関】決め打ち!!

がよろしいようですが。



・・・2年間で229pipsだって!

スワップ・スプレッド未考慮で229pipsですって!

有り得ない・・・。



しかしルール①だと、どちらもプラス!!


そうよ!!

2年間だったら、このくらい獲得してくれないと
FXやってらんないのよ!!



ということで、決済ルールは当初の考え通り、


●サヤの値がサヤ平均値以上で決済


で決定!



日足の結果だけど、1時間足も統一でOK!



なのでまた、1時間足でのサヤ取りトレードで、
相関をどう見るか・・・の課題に戻ることになりました。



それにしても、直近2年間でユロドルとドル円の日足サヤ取りを
【負の相関】でやっていたら、4746pipsですか・・・。

トレード回数はトータルで38回(ショート30回 ロング8回)だったんですよ。


スプを3pipsと仮定して、38×3×2(ユロドルとドル円)=228pips


4746-228=4518pips


スワップは・・・

ざっくり計算したら、315日ほどショート保有期間が長かったんです。

2006・2007年って米ドルの金利は今ほど低くなかったので・・・
1日あたりマイナススワップどのくらい?

よく分からないので、ユロドルとドル円セットで3pipsと仮定。

315×3=945pips

4518-945=3573pips


2年間で、3500pipsちょい。

1年間だと、1750pips

1ヶ月だと、約146pips

1ヶ月20営業日として、1日に 7.3pips



どうなんでしょうか。このパフォーマンスは。



ちなみに日足だと、毎朝チェックするだけ。
パソコン起動時間を含めても30分もかからないかな、と。

損切りルールを入れていけば、もう少しパフォーマンスが上がる可能性あり。



それで毎日7pips(+α)。



いかが思われますか?




この記事が役立ったならランキング応援お願いします!
にほんブログ村 為替ブログランキング

ありがとうございます♪励みになります!!


コメント
コメント
はじめまして^^
足跡から来ましたぁ~

訪問ありがとうございました。

私のトレード方法も2ペアの価格差を用いていますので、サヤ取りって言ってしまえばそうなんでしょうが、標準偏差、乖離率等を組み合わせていますので、サヤ取りの応用で、純粋なサヤ取りとは違っていると思っています。

私の場合の決済は、ルール①:平均値に近づいた時ですが、平均に戻るまで待っていると日数がかかりますので、30pipsと決めてトレードしています。

お互いいろいろ検証して頑張りましょう~ v-410

また、お邪魔させていただきますぅ~

(*^^*)/~~see you again!
2008/06/15(日) 06:42:28 | URL | maruttoneo #- [ 編集 ]
maruttoneoさま
コメントありがとうございます。
やっぱりルール①ですよね☆

maruttoneoさんのブログまた訪問させてもらいますね!
2008/06/15(日) 19:47:50 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
コメントの投稿
URL:
本文:
パスワード:
非公開コメント: 管理者にだけ表示を許可する
 
トラックバック
トラックバック URL
http://eurusdjpy.blog32.fc2.com/tb.php/50-0b46d145
この記事にトラックバックする(FC2ブログユーザー)
トラックバック
上記広告は1ヶ月以上更新のないブログに表示されています。新しい記事を書くことで広告を消せます。