ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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6月第2週のサヤ取り結果


6月第2週(2008年6月9日月曜~6月14日土曜早朝クローズまで)の
ユロドルとドル円1時間足終値でサヤ取りをしたパフォーマンス結果です。

2008年6月第2週のサヤ取りパフォーマンス

※クリックで拡大します。


前回、決済ルール①(サヤの値がサヤ平均値を抜けたら決済)採用決定!にしましたが、

一応、決済ルール②(サヤの値が、±2σの値を抜けたら決済)のパフォーマンスも

参考のために出しておきました。


結果を見ると・・・

6月第2週は、ユロドルとドル円が【正の相関】としてポジションをとったほうが
かなりのパフォーマンスをあげらました。


ルール①だと1週間で1105pips獲得!です。




でも。


先週1週間のユロドルとドル円の1時間足終値で相関係数を出してみたら

なんと

▲0.97

でした。

思いっきり【負の相関】です。



1日ごとに相関係数の値も出してみたのですが、

毎日▲0.75以下でした・・・。

2008年6月第2週のユロドルとドル円の相関係数





これをどう解釈すべきか?


・相関係数の値を指標にしてはいけない!?

・先週の【正の相関】パフォーマンスは異常だっただけ?!

・長期間でデータを取れば、【負の相関】でポジション取るほうが
トータルの成績はよいのでは・・・?





とりあえず、以前の記事で触れた(ユロドルとドル円1万通貨ずつ3日で約1000pipsは異常事態か?


■前の週の相関係数の値をみて、その週のポジションの取り方を変えてみる。


のルールに従うなら、来週のユロドルとドル円のサヤ取りは【負の相関】で

ポジションを取ったほうが結果がよいことが予想されますね。



では来週もトレード頑張りましょう~☆



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ありがとうございます♪励みになります!!


コメント
コメント
こんにちは。応援ポチですぅ。
2008/06/16(月) 16:07:59 | URL | まっくりん #- [ 編集 ]
まっくりんさん
いつもありがとうございます☆
2008/06/17(火) 12:23:10 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
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