ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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6月第3週のサヤ取り結果


6月第3週(2008年6月16日月曜~6月21日土曜早朝クローズまで)の
ユロドルとドル円1時間足終値でサヤ取りをしたパフォーマンス検証結果です。

2008年6月第3週のサヤ取りパフォーマンス

※クリックで拡大します。


1週間のユロドルとドル円1時間足終値の相関係数は、

▲0.89

でしたので、負の相関のパフォーマンス結果に色づけしてます。
2008年6月第3週のユロドルとドル円の相関係数




先週1週間は、サヤの手書きグラフを作成していて、

記事:サヤの推移グラフ参照


手書きでグラフを書いていると、どうもサヤの動きがなだらかなので
あまりパフォーマンスに期待は持てませんでした。


で、やはりというかなんというか。


サイン通りに全部トレードしたとしても、

TOTAL: 55pips

ですね。



以前、

決済ルール①(サヤの値がサヤ平均値を抜けたら決済)

決済ルール②(サヤの値が、±2σの値を抜けたら決済)

の2つを比べてみて、ルール①採用!!って言ってたんですけど、


先週のような、サヤの動きがなだらかな場合は

ルール②のほうが効果的かも・・・と思いルール②のパフォーマンスも

出してみたところ


TOTAL: 244pips

ルール①の4倍ちょっとのパフォーマンスになってます!




幾度か取り上げている「株式サヤ取り講座」という本なんですが、

この本に、サヤの水準も場帖に記入していくことと書かれているんですね。


サヤの水準とは、最大値・最小値を新たに更新されたら記入していって、
変動幅を把握していくのですが・・・。


私は今まで、このサヤの水準についてはスルーしてたので、
ちゃんとチェックしていこうと思います。



サヤの水準によって、決済ルール①と②も柔軟に変更するほうが
いいような気がしてきました。




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