ユロドルとドル円でFXサヤ取り
FXでサヤ取り。フリーランチ(タダ飯)と呼ばれるサヤ取りはFXでも通用するのかを検証しつつ、ドル円デイトレがメインのブログ。
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先週のFXサヤ取りパフォ検証1.5σバージョン


先週(2008年6月16日月曜~6月21日土曜早朝クローズまで)の
ユロドルとドル円1時間足終値でサヤ取りをしたパフォーマンス検証をしてみると
サイン通りに全部トレードしたとして、

TOTAL: 55pips

でした。

これは、サヤの値がサヤ平均値の±2σを超えたらエントリーして、
サヤの値がサヤ平均値に戻ってきたところで決済する・・・というルールでの
パフォーマンスです。


2008年6月第3週のサヤ取りパフォーマンス

※クリックで拡大します。


先週は、サヤの動きがなだらかで、あまりパフォーマンス期待できなかったので
まぁそうだろうね。という印象でした。



そこで、エントリールールを±2σではなく、±1.5σにしてパフォーマンスを調べてみました。


サヤの動きがなだらか = ボラが低い

と考えて、早めにエントリーしてみる作戦(のつもり)です。


検証した結果は・・・
2008年6月第3週のサヤ取りパフォーマンス1.5σバージョン

※クリックで拡大します。



ルール① サヤの値がサヤ平均値の±1.5σを抜けたらエントリー サヤ平均値に戻ったら決済

の場合、

TOTAL: 79pips



ルール② エントリーはルール①と同じ エントリーと逆の±1.5σを抜けたら決済

の場合、

TOTAL: ▲516pips



でした。



通常の±2σ採用ルールだと、ルール②のほうが先週はパフォーマンスが4倍とかだったのに、

1.5σだと真逆なんですけど・・・。



ルール①の2σと1.5σバージョンを比較すると、1.5σのほうが若干パフォーマンスがいいですね。


うーーーん。
まぁ先週1週間だけを比較しても、あまり意味がないですけど・・・

状況に応じて柔軟に利益を伸ばしていこうとするのって難しいなぁと思いますね。



ところで、メタトレーダーの勉強を始めました。
こちらも難しい・・・

とっかかりがよく分からなくてウダウダしてたんですけど、
なーーんとなく理解できるようになってきました。

早くサヤ取りのパフォ検証をメタトレーダーでできるようになりたいです☆



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コメント
コメント
こんにちは、応援にきました。

2008/06/26(木) 16:38:12 | URL | まっくりん #- [ 編集 ]
私も鞘取りロジックのEA化について、考えています。
よろしくお願い致します!
2008/08/04(月) 12:30:51 | URL | 店長 #- [ 編集 ]
まっくりんさんへ
お返事遅すぎてますが・・・
応援ありがとうございます!

ブログ放置しててランキング圏外になっちゃったので
外しちゃいました~☆
2008/11/18(火) 14:21:54 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
店長さんへ
EA化って、自動売買のプログラム作ること・・・
って意味でいいんですよ・・・ね?

すみません、言葉よく知らなくて。えへ☆


結構いけそうな売買ルール発見できたら、やっぱり自動売買ですよね。
私の自動売買ルールの目標は月300pips平均ですかね~。
2008/11/18(火) 14:26:25 | URL | にゃふー #- [ 編集 ]
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